요약
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핵심: 한국 주식의 **순환매(Rotation)**는 “한정된 유동성”이 테마 간을 이동하며 발생. 추격매수 금지, 눌림목(Pullback) 매수가 생존 전략.
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진입 규칙(요지): 장중 3분간 +3% 이상 급등 & 거래량 급증 → 이후 시가(Open) ±1~2% 구간 재진입 시 분할매수(약 5분할).
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실행 포인트: 기다림·기계적 체결·분할매수·엄격한 손절/익절.
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리스크: 한 테마 독주 구간, 뉴스 착시, 체결강도 변동, 갭 리스크.
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실전 도구: 시가 기준선, 4등분선, 분봉(1~3분), 조건검색식(급등+거래량), 수급/섹터 모니터링.
목차
1.
순환매의 원리
2.
한국 시장 구조와 유동성 특성
3.
추격매수의 함정 vs 눌림목 매매법
4.
매수·청산 체크리스트(표)
5.
백테스트 설계(이벤트·룰·지표)
6.
CSV 컬럼 설계 예시 & SQL 쿼리 샘플
7.
실전 운영 팁(포지션·리스크 관리)
8.
결론
9.
FAQ
10.
출처
본문
1) 순환매의 원리(Principle of Rotation)
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시장 총 유동성은 제한적이므로, 특정 테마가 급등하면 다른 테마에서 자금이 이탈 → 자금의 이동 경로가 다음 수익 기회.
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세력/기관은 장대양봉 이후 개인의 추격을 이용해 이익 실현 후, 저평가·저관심 테마로 선제 이동.
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결론: “오늘 오른 것”보다 **“내일 돈이 이동할 곳”**을 추적.
2) 한국 시장 구조와 유동성 특성
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대외 의존도, 환율·정책·지배구조 리스크, 테마주 비중 등으로 미국처럼 장기·지속적 유입이 제한.
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실무 관점: 동일 시점에 전(全)테마 동시 상승 확률↓, 테마 간 ‘나눠먹기’ 구조가 반복.
3) 추격매수의 함정 vs 눌림목 매매법
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장대양봉은 **“돈이 들어올 신호”가 아니라 “이미 쓴 흔적”**일 수 있음.
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전략: 급등 직후 눌림목 대기 → 시가 기준 ±1~2% 박스에서 분할매수(5회 내외).
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근거: 급등으로 개인 유입 후 손절 유도성 눌림이 통상 발생(세력의 재매집/조정).
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영상 예시 흐름: 두산테스나, 심텍홀딩스, 바이오다인, 툴젠, TLB, 테크윙 등(개별 호가·체결 상황에 따라 상이).
4) 매수·청산 체크리스트(요약표)
단계 | 조건/행동 | 세부 규칙 |
후보 포착 | 3분간 +3% 이상 급등 & 동반 거래량 급증(분봉 기준) | 스캔 주기 1분, 상위 N=50 종목 유지 |
기준선 세팅 | 당일 시가(Open) 선 & 시가 중심 4등분선 | 시가 대비 ±1%/±2% 레일 설정 |
진입 | 시가 ±1~2% 범위 도달 시 분할매수 | 5분할(예: 25%-25%-20%-15%-15%) |
무진입 원칙 | 조건 미충족 시 패스 | 추격 금지, “놓치면 다른 종목” |
손절 | 평균매입가 대비 -2%~-3% 혹은 시가 -2% 이탈 종가확정 | 장중 이탈 시 탄력 손절, 재진입 금지 |
익절 | 시가 기준 +5%~+12% 구간 분할청산 | 1차 +5%, 2차 +8%, 잔량 추세따라 |
필터 | 상한가 직행·뉴스 급변·체결강도 급락 | 거래정지/경고/관리 종목 제외 |
포지션 | 동시 보유 섹터 2개 이하 | 상관도 과다 노출 방지 |
5) 백테스트 설계(필수 요소)
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데이터 그레인(Granularity): 1분/3분 봉, 체결량, 고가/저가, 시가·종가, 전일대비 갭, 호가스프레드.
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이벤트 정의: 3분 수익률 ≥ +3% AND 3분 거래량 ≥ 최근 20일 동시간 평균×K(예: 2.0).
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엔트리 룰: 이벤트 시점 이후 시가±1~2% 터치 → 최대 5회 분할 체결.
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익절/손절: 위 표와 동일.
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중복 시그널 처리: 동일 종목 일자당 1회 한정 or n회 제한.
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성과지표: 승률, 기대수익(R), MDD, 샤프, 손절 규율 준수율, 체결 슬리피지.
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서바이벌 분석: 테마 강도(섹터 상위 10개 평균 수익률)와의 상관.
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리스크 시나리오: 뉴스 쇼크·호가 공백·VI 발동·상한가 직행.
7) 실전 운영 팁(리스크·포지션)
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대기력이 수익: 조건 충족 전에는 손가락 금지. “놓치면 다른 종목”.
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체결 관리: 시장가 일괄 매수 금지, 지정가 분할·체크리스트 자동화.
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뉴스 필터: 실적발표·공시·정부정책 등 원인 이벤트 분류 후 난이도 조절.
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섹터 노출: 같은 밸류체인 동시 진입 자제(상관 리스크).
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종목 제외: 관리/투자경고·유동성 부족·1호가 공백 큰 종목.
결론
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영상의 핵심 메시지는 **“순환매를 이해하고, 급등을 쫓지 말고, 시가 밴드로 눌림을 사라”**입니다.
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*규율화(기다림·분할·손절·익절) + 데이터 검증(백테스트)**가 장기 생존의 조건입니다.
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당일 급등 스캐너와 시가 밴드 자동 알림만 있어도 무리한 추격을 상당 부분 제거할 수 있습니다.
FAQ
Q1. +3%/3분 기준은 고정인가요?
A. 변동성에 맞춰 조정 가능(+2~+5%, 2~5분). 다만 백테스트로 최적화하세요(오버피팅 주의).
Q2. 시가 ±1~2% 밴드, 어느 쪽이 좋은가요?
A. 종목 유동성·스프레드에 따라 ±1% 보수적 / ±2% 공격적. 초보는 ±1% 추천.
Q3. 분할 횟수 5회가 표준인가요?
A. 원칙은 “평균가 방어”에 충분한 횟수. 체결/수수료 고려해 3~6회 범위 설계.
Q4. 테마 독주 때는?
A. 미진입 또는 익절 목표 상향하되 손절 규칙은 동일. 지수·섹터 강도 지표로 필터.
Q5. 실전에서 가장 큰 실수는?
A. 조건 미충족 감정 매수, 손절 미이행, 뉴스 착시, 동일 섹터 과다 중복.
출처
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(유튜브·2025) “깡통차고 깨달은 ‘순환매의 원리’…”, URL: https://www.youtube.com/watch?v=wh02LLRynIw — 제공된 영상 텍스트 기반 정리.
